Article écrit par Sébastien Mareuil
28 Mar 2022 @ 7:43am
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Toutes personnes souhaitant investir en bourse, souhaitera limiter les risques liés aux pertes. C’est pourquoi il est essentiel de procéder à diverses analyses en amont.

Pour ce faire, plusieurs outils peuvent être utilisés.

Le RSI ou Relative Strength Index est tout particulièrement intéressant.

Comment alors exploiter cet indicateur technique pour un trading fructueux ?

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RSI ou Relative Strength Index : présentation

ℹ️ Cet indicateur technique a été créé par J. Welles Wilder. Il se base sur deux points.

D’un côté, il indique la force d’une tendance (celle-ci va-t-elle persister ou s’effriter ?). D’un autre, il permet de savoir si le marché est en situation de sur-vente ou de sur-achat.

Pour connaître le RSI, il suffit de réaliser un calcul simple : RSI = 100 – {100 / (1 + H/B)}.

Ici, H correspond à la moyenne des augmentations durant X unités de temps (minutes, jours…) alors que B équivaut à la moyenne des diminutions pendant X unités de temps.

Il convient de souligner que le calcul du RSI se fait désormais de façon automatique grâce à des logiciels de trading toujours plus performants.

💡 Attention, la valeur du RSI peut varier en fonction de la moyenne utilisée (moyenne arithmétique, exponentielle ou autre…).

rsi

Comment exploiter le RSI ?

Après calcul du RSI, on obtient un chiffre oscillant entre 0 et 100.

Sa valeur se rapproche plus de 100 lorsque le marché est en hausse (légèrement ou fortement).

On dit qu’il est en « sur-achat ». Lorsque le RSI se rapproche de zéro, la tendance est baissière (légèrement ou fortement).

Le marché est ici en « sur-vente ».

Si sa valeur est égale à 50, cela veut dire que le marché atteint un point d’équilibre, en tout cas par rapport à l’unité de temps qui a été choisie pour le calcul du RSI.

📱 Ce qu’il faut retenir, c’est que le résultat du RSI diffère en fonction de l’unité de temps choisie et le délai (c’est-à-dire la valeur de X dans la formule).

Pour utiliser le RSI à bon escient, il faut définir le bon réglage en sachant que chaque actif possède une volatilité qui lui est propre.

En outre, il existe plusieurs profils de trader.

➡️ Certains tradent sur le court terme ou le très court terme, d’autres tradent sur une journée ou plus…

Tout cela doit être pris en compte pour un bon usage du RSI.

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Quels marchés trader avec le RSI ?

Avec le RSI, les marchés que l’on peut le mieux trader sont :

Globalement, toutes les classes d’actifs se prêtent à l’utilisation du RSI car tous les actifs ont tendance à alterner des périodes de surachat ou de survente.

Les indications apportées par le RSI sont universelles. Plus précisément, un RSI qui dépasse le seuil des 70 envoie un signal sur la formation d’un autre sommet majeur par rapport aux cours historiques.

Ce type d’indication vaut autant pour la tendance d’un indice comme le CAC 40 que pour celle d’une crypto monnaie comme le Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH) ou encore le Binance Coin (BNB).

trader avec le RSI

RSI trading : Les avantages et inconvénients

✔️ Avantages du RSI

  • Une formule mathématique simple
  • Une interprétation quasi-immédiate
  • Idéal pour des alertes personnalisées

La logique du RSI se traduit en une formule finalement simple. Contrairement à d’autres indicateurs comme le Stochastic, il est aisé de calculer rapidement la valeur du RSI à la main. Bien entendu, cela a peu d’intérêt.

Le RSI est facile à interpréter visuellement, d’autant qu’il apparaît dans une fenêtre séparée. L’apparition d’une tendance au surachat ou à la survente d’un actif sont immédiatement lisibles à l’aide des bornes hautes et basses. Il y a peu de risques de se tromper en “lisant” le RSI.

Le RSI est généralement le premier indicateur avec lequel on apprend à créer des alertes sur MetaTrader 4. Une pratique courante consiste à créer des alertes push basées sur les mouvements du RSI. On est alerté aussitôt qu’il franchit la ligne des 70 ou celle des 30.

 Inconvénients du RSI

  • Beaucoup de faux signaux
  • Pas efficace pour le scalping

Le RSI a tendance à créer beaucoup de faux signaux, notamment sur les petites unités de temps (5 mn, 15 mn). Pour remédier à cela, les traders délaissent le RSI(14) pour privilégier un RSI qui remonte plus loin : RSI(21) ou alors RSI(34).

Autrement dit, au lieu de se limiter aux 14 dernières bougies, le trader remonte 34 bougies en arrière. Une manière de s’assurer que tout nouveau sommet/creux signalé par l’indicateur soit réellement pertinent.

Le RSI n’est pas efficace pour le scalping, une faiblesse liée à la précédente. En graphique de 1mn, un RSI(14) perd complètement son utilité.

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Quelles sont les limites du RSI ?

Le RSI a trois limites intrinsèques :

  • Le RSI n’est pas un indicateur de confirmation
  • Les retournements signalés par le RSI sont parfois imprévisibles
  • Le RSI est moins précis lors des fortes tendances

Le RSI n’est pas un indicateur de confirmation. C’est simplement un indicateur borné, ses signaux sont insuffisants pour entrer ou sortir de position.

La plupart des traders Forex utilisent la tendance du RSI comme un indicateur de base pour identifier des situations où une paire de devises est proche de faire un nouveau sommet (surachat) ou un nouveau creux (survente).

Par exemple, Thami Kabbaj montre comment combiner un RSI(21) avec un Stochastic (21, 3, 3) et des moyennes mobiles, pour rechercher les rebonds.

Les moments des retournements restent imprévisibles. Même lorsque RSI prédit correctement les pullbacks, les conditions peuvent rester surachetées ou survendues pendant des jours.

Le RSI est extrêmement efficace dans les marchés en range et moins précis lorsque les tendances sont fortes. Bien que le RSI puisse encore offrir un signal pertinent lorsque le cours prend une tendance forte, il doit être utilisé avec beaucoup de prudence.

Dans ces situations, les traders préfèrent utiliser l’indicateur CCI (Commodity Channel Index), un indicateur borné comme le RSI.

En résumé, ce qu’il faut retenir

En définitive, le RSI donne des indications sur la direction que va prendre les cours ainsi que la force d’une tendance.

Lorsque sa valeur est vraiment très élevée, cela implique que la hausse va bientôt ralentir et il y a des chances que la tendance s’inverse bientôt.

C’est comme l’escalade d’une montagne. Quand on atteint le sommet, on finit toujours par redescendre.

Et l’inverse est également valable. En cas de valeur basse, une remontée est à prévoir. Enfin, aucun indicateur ne doit être utilisé en solo.

Il faut combiner plusieurs outils pour être certain de prendre la meilleure décision.

Vous pouvez utiliser le RSI via les plateformes de trading proposés par les différents brokers présents sur le marché.

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